Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України

Анотації 

Соловйова В.В. Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2006.

   Дисертаційна робота присвячена розробці моделей і методів дослідження структури і динаміки фондового ринку України з метою підвищення ефективності його роботи. Показано, що вітчизняний фондовий ринок є складною, нелінійною системою, динаміка якої може бути адекватно досліджена за допомогою сучасних методів, таких як аналіз детрендованих флуктуацій, теорія випадкових матриць та ін. Порівняльний аналіз мультифрактальних характеристик фондового ринку України з розвиненими і емерджентними фондовими ринками дозволяє зробити конкретні рекомендації щодо стратегій його розвитку. Застосування техніки вейвлет-аналізу дає можливість передбачення критичних і кризових явищ на вітчизняному фондовому ринку.
   Розроблено пакет програм, який реалізує алгоритми нелінійної динаміки для дослідження цінових флуктуацій, структури ринку, процесів самоорганізації на фондовому ринку тощо. Вони дозволяють проводити моніторинг, аналіз та прогноз на фондовому ринку.
   Ключові слова: фондовий ринок, складна система, нелінійна динаміка, кореляція, коефіцієнт Херста, довготривала пам'ять, випадкова матриця, мультифрактальний аналіз, вейвлет перетворення.

Соловьева В.В. Анализ и моделирование динамики фондового рынка Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 - экономико-математическое моделирование. – Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Киев, 2006.

   Диссертационная работа посвящена разработке моделей и методов исследования структуры и динамики фондового рынка Украины с целью повышения эффективности его работы. Проведена оценка современного состояния и этапов развития современного фондового рынка Украины, изложены особенности фондовых инструментов.
   Проведённый анализ субъектов фондового ринка Украины, их полномочий и обязанностей дает возможность сделать вывод о достаточно высоком уровне разветвлённости его инфраструктуры. Это существенный шаг Украины в установлении рыночных отношений и формировании соответствующих экономических механизмов. Типы представленных субъектов полностью соответствуют мировой классификации, поэтому дальнейшее развитие фондового рынка Украины лежит в плоскости усовершенствования их прав и возможностей. На основании обзора научной литературы установлено, всестороннее исследование классификационных признаков существующих фондовых моделей, и практики функционирования фондовой системы Украины позволили сделать вывод о близости её к фондовой системе Франции.
   В работе показано, что анализ опыта моделирования финансовых рынков свидетельствует о существенных изменениях в парадигме моделирования. Они связаны с отказом от так называемой линейной парадигмы и перехода к нелинейным моделям.
   Показано, что отечественный фондовый рынок является сложной, нелинейной системой, динамика которой может быть адекватно исследована с помощью современных методов, таких как метод детрендированных флуктуаций, метод случайной матрицы и др. Сравнительный анализ мультифрактальных характеристик фондового рынка Украины с развитыми и эмерджентными фондовыми рынками дал возможность выявить причины низкой его эффективности. Они, в первую очередь, связаны с наличием длительных промежутков времени неизменных цен его эмитентов, что приводит к ряду “псевдоэффектов”. Это затрудняет выработку определенных рекомендаций относительно стратегий развития. Предложенные новые, современные методы, которые позволяют анализировать фондовые рынки как сложные системы, содержащие большое количество экономической информации.
   Процессы самоорганизации, обнаруженные в рамках формализма теории случайных матриц, выражены сравнительно слабее, чем на рынках развитых стран, что связано с отсутствием значимых корреляций на формирующемся рынке Украины. Показано, что для исследования масштабно-инвариантных процессов на фондовом рынке оправданным есть применение техники вейвлет-анализа. В предкризисных условиях обнаружено явление кластеризации волатильности, характерная динамика которой может служить в качестве предвестника критических и кризисных явлений на отечественном фондовом рынке.
   Разработан пакет программ, который реализует алгоритмы нелинейной динамики для исследования ценовых флуктуаций, структуры рынка, процессов самоорганизации на фондовом рынке. Они, позволяют проводить мониторинг, анализ и прогноз на фондовом рынке.
   Ключевые слова: фондовый рынок, сложная система, нелинейная динамика, корреляция, коэффициент Херста, долговременная память, случайная матрица, мультифрактальный анализ, вейвлет преобразование.

Solovyova V.V. Analysis and modeling of Ukraine stock market dynamics.- Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of the candidate of economic sciences in the speciality 08.03.02. - Economic and mathematical modeling. - Vadym Getman Kyiv National Economic University, Kyiv, 2006.

   Dissertation is devoted to development of models and methods of research of structure and dynamics of Ukraine stock market with the purpose of increase of efficiency of his work.
   It is shown that a domestic stock market is the complex, nonlinear system, the adequately explored dynamics of which can be by the modern methods of such as detrended fluctuation analysis, random matrix theory and other. The comparative analysis of multiftactal descriptions of Ukraine stock market with developed and emergent stock markets allows to do certain recommendations in relation to strategies of development. Application of technique of wavelet analysis enables prognostication of the critical and crisis phenomena at the domestic stock market.
   A software package, which will realize the algorithms of nonlinear dynamics for research of price fluctuations, market structure, processes of selforganization at the stock market and others like that, is developed in the MatLab environment. They, allow to conduct monitoring, analysis and forecasting at the financial market.
   Key words: stock market, complex system, nonlinear dynamics, correlation, Hurst exponent, long time memory, random matrix, multifractal analysis, wavelet transformation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!